@Article{MC-2-4, author = {}, title = {期权的数学}, journal = {数学文化}, year = {2011}, volume = {2}, number = {4}, pages = {59--65}, abstract = {
无论你相信与否,早在一百年前,期权的定价问题就已经被法国的巴舍利耶博士基本解决了。可能是当时这一场金融与数学的联姻实在是太低调,以至于在今天看来这样重要的成果——距离荣膺诺贝尔奖的布莱克-舒尔茨(Black-Scholes)公式仅一步之遥——在当时却缺乏人问津,而巴舍利耶本人也就“理所当然”的被忽视了。
当然,布莱克-舒尔茨期权定价公式的诞生也并非那么一帆风顺,尽管相差仅一步,但时间跨度却要几十年。任何领域不可能只靠一个数学公式就能解决全部问题,而本身就风起云涌的期权交易市场,相关理论与公式的纠结演绎则更加的激荡人心。
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