Year:    2022

CAM-Net Digest, Vol. 19 (2022), Iss. 4 : p. 5

Abstract

经国家天元数学西北中心（以下简称“中心”）学术委员会讨论决定，中心2022年度的活动主题为“随机分析与量化金融”。活动将围绕国家对数字经济发展和金融系统开放与发展中的总体安全需求，组织概率与随机分析、统计学、随机控制、数学与金融工程等学科专家，共同研讨金融与保险领域中的基本科学问题，为国家数字经济与金融系统的稳健发展提供科学依据。

主题年活动将围绕“复杂金融系统的随机分析与最优控制理论”、“金融风险控制与投资策略选择”两个重要科学问题，采用讲习班、专题研讨班、前沿学术交流和重大交叉研究（访问合作研究小组）等形式展开。活动初步安排如下，最终的详细日程将通过中心网站及微信公众平台实时发布，欢迎感兴趣的专家学者、青年教师及研究生积极参与。 

一、讲习班

讲习班将围绕“随机分析与量化金融”主题，系统性地讲授主题中的一些基础知识、基本概念，核心方法，帮助该领域的青年学者和研究生丰富专业知识、改善知识结构，系统掌握量化金融领域研究所需要的基本技能，并介绍目前主流的方法、技术及其应用。本年度，中心计划组织开办以下两期讲习班：

1. 随机分析讲习班（30学时） 三月下旬

召集人：巩馥洲、吴臻、朱学虎

课程一：随机分析 课时：10学时

主讲人：严加安院士（中国科学院数学与系统科学研究院）

课程二：随机控制 课时：10学时

主讲人：Jiongmin Yong  (University of Central Florida, USA)

课程三：随机模拟 课时：10学时

主讲人：刘军教授（哈佛大学）、邓柯教授（清华大学统计中心）

2. 量化金融基本模型及方法讲习班（30学时） 四月下旬

召集人：巩馥洲、陈志平、刘嘉

课程一：AI与金融工程 10学时

主讲人：范剑青院士（美国普林斯顿大学）、艾春荣教授（香港中文大学（深圳））

课程二：算法交易与在线投资组合选择 10学时

主讲人：李斌教授（武汉大学）

课程三：金融风险度量与控制 10学时

主讲人：朱书尚教授（中山大学）

二、重大专题研讨班

研讨班邀请相关领域专家深入探讨主题中的关键科学问题及核心方法，以期培养科研骨干力量，凝练出数学与金融交叉学科的重大科学问题。本年度计划开办以下三期专题研讨班。

1. 量化金融的随机分析模型与控制方法（召集人：吴臻、薄立军、聂天洋） 5月

研讨内容：针对当前金融、保险领域所遇到的复杂预测与决策问题，研讨新的随机分析框架和方法；针对金融与保险策略选择中所遇到的复杂随机最优控制问题，探索新的随机最优控制方法，及相关的正（倒）向随机微分方程理论；针对新型随机最优控制、随机哈密顿系统的适定性、相关偏微分方程的弱解等问题，设计高效、高精度的随机数值算法。

2. 系统性风险的量化建模与防控（召集人：巩馥洲、朱书尚、郭铁信、陈志平） 6月

研讨内容：从国家宏观层面研讨金融系统性风险的描述与控制问题。运用人工智能技术与大数据背景下的概率统计方法，发展新的随机模拟与情景分析方法；利用最优化、机器学习等方法设计不同风险间的集成风险度量方法；利用鲁棒优化等近代优化技术来有效求解金融风险控制问题。

3. 随机分析在典型领域中的应用 （召集人：巩馥洲、张讲社、陈志平） 9月

研讨内容：聚焦随机分析在疫情等重大突发事件预警与干预、深度学习训练、区块链建模与分析、清洁能源利用等若干典型领域的应用，探讨与之适应的新型随机分析方法与模型构建技术，为解决诸多复杂应用问题提供新的研究思路以及高效方法。

三、前沿学术交流

学术交流活动将围绕主题邀请活跃在一线的专家，举办高水平的学术会议、论坛及研讨会。本年度，中心计划举办以下主题年前沿学术交流会：

03月25-27日   随机分析与金融数学研讨会      许勇

05月中旬     金融风险度量与投资组合优化前沿论坛      陈志平、刘嘉

07月中旬    金融统计与保险精算前沿论坛      段启宏、陈志平

06月03-05日    随机量化金融青年论坛     薄立军

07月22-24日   高频金融计量及金融风险测度学术研讨会   陈占寿

07月下旬    金融管理与风险控制论坛     范剑青、巩馥洲、吴臻、朱学虎

08月04-07日     随机分析及金融工程应用学术会议    李婷

10月下旬     AI技术在金融预测中的应用前沿论坛     范剑青、张讲社

四、重大交叉研究（合作研究小组）

中心拟邀请国内外相关领域学者组成国际性的专题研究小组，围绕年度主题中的若干科学问题组织实质性的交叉研究。本年度拟组织的专题研究小组包括：

1. 人工智能与数据挖掘在金融预测中的应用；

负责人：张讲社

2. 面向量化金融的随机分析模型与控制方法研究；

负责人：吴臻、薄立军

3. 金融风险控制与投资策略选择。

负责人：巩馥洲、陈志平

联系人：白老师 西安交通大学

电话：029-82665627

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