Year: 2015
CAM-Net Digest, Vol. 12 (2015), Iss. 11 : p. 3
Abstract
5月20日下午，数学科学学院举行建院十周年庆祝活动之杰出校友讲坛，首讲邀请到数学科学学院杰出校友、著名数学家彭实戈院士为全院师生作“非线性期望：理论、方法及其在金融模型风险中的应用”的学术报告，全院师生近200人参加了本次报告会。数学科学学院院长郭坤宇主持报告会。
彭实戈院士以2008年金融危机成因作为导入，介绍了金融量化投资理论的两次重大革命，即Markowitz 的均值方差理论和Black-Scholes-Merton 期权定价模型，进而引入了 “波动率常数”悖论。为了更好地解释金融市场和对冲风险，彭实戈院士介绍了模型的不确定性，讲解了由其建立的非线性期望理论（g-期望1997, G-期望2002）的实际应用，其中G-期望理论脱离了Kolmogorov创立的概率论框架体系，反映了金融市场的非线性现象，可被应用于动态金融风险度量的理论与计算。彭实戈院士的报告将专业知识与实际应用相结合，期间穿插大量的公式演算，在场同学聚精会神，认真听取了报告内容，并与彭实戈院士积极互动。彭实戈院士一一回答了来自各个专业的同学们的提问，并鼓励大家努力学习专业知识，争取在相关领域做出一番成绩。
彭实戈院士现任山东大学高等研究院院长、泰山学堂院长，是数学科学学院1988-1989年的博士后。在复旦大学期间，他与法国数学家Pardoux合作建立的非线性倒向随机微分方程理论被认为是该领域的奠基性工作。2010年的国际数学家大会上，他被邀请作了一小时大会报告，成为中国大陆本土数学界获此荣誉的第一人。本次杰出校友讲坛是数学科学学院院庆十周年系列活动之一，不仅使同学们了解到非线性随机计算方法在金融决策中的应用，更领略了杰出校友的风采，激发了自身不断努力的热情和信心。
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Journal Article Details
Publisher Name: Global Science Press
Language: Chinese
DOI: https://doi.org/2015-CAM-15007
CAM-Net Digest, Vol. 12 (2015), Iss. 11 : p. 3
Published online: 2015-01
AMS Subject Headings: Global Science Press
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