Year: 2013
CAM-Net Digest, Vol. 10 (2013), Iss. 3 : p. 7
Abstract
Sino-French Research Program in Financial Mathematics
在中法数学研究项目的框架下，中法两国金融数学方向青年学者将在北京国际数学研究中心就动态投资组合，金融套利理论，信用风险和不对称信息风险等论题展开讨论和共同研究。金融数学是数学的重要分支，属于金融学，概率论，随机过程论，统计学和控制论等的交叉学科。近来随机过程论，特别是信息流扩张理论和随机控制论的新进展在金融数学的研究中产生了重要的影响。尤其是信用风险和不对称信息风险的模拟和控制方面产生了一批新的方法和成果，并广泛地应用在投资组合优化和金融风险控制之中。从这些结果中还产生了许多新的数学问题，为发展基于一般随机过程的金融数学理论打下了良好的基础。在此背景下，北京大学金融数学系，北京国际数学研究中心（BICMR）和巴黎七大概率和随机模拟研究所（LPMA）共同举办这届研讨会，为两国金融数学方向的学者提供交流的平台，为双方的合作与共同研究服务。
研讨会由两个部分组成，第一部分（2013年6月19 日 －21日）是北京大学与巴黎第七大学两校的金融数学论坛，第二部分（2013年6月24日－28日）中将就上述的具体课题开展研讨。欢迎感兴趣的老师和同学们参与（联系人：余萌 yumeng@math.pku.edu.cn）。
You do not have full access to this article.
Already a Subscriber? Sign in as an individual or via your institution
Journal Article Details
Publisher Name: Global Science Press
Language: Chinese
DOI: https://doi.org/2013-CAM-15481
CAM-Net Digest, Vol. 10 (2013), Iss. 3 : p. 7
Published online: 2013-01
AMS Subject Headings: Global Science Press
Copyright: COPYRIGHT: © Global Science Press
Pages: 1