中立型随机延迟微分方程分裂步θ方法的强收敛性

中立型随机延迟微分方程分裂步θ方法的强收敛性

Year:    2020

Author:    卜玮平, 彭捷, 代新杰, 肖爱国, 卜玮平

计算数学, Vol. 42 (2020), Iss. 1 : pp. 18–38

Abstract

中立型随机延迟微分方程常出现在一些科学技术和工程领域中。本文在漂移系数和扩散系数关于非延迟项满足全局Lipschitz条件,关于延迟项满足多项式增长条件以及中立项满足多项式增长条件下,证明了分裂步θ方法对于中立型随机延迟微分方程的强收敛阶为1/2.数值实验也验证了这一理论结果。

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Publisher Name:    Global Science Press

Language:    Multiple languages

DOI:    https://doi.org/2020-JSSX-17597

计算数学, Vol. 42 (2020), Iss. 1 : pp. 18–38

Published online:    2020-01

AMS Subject Headings:   

Copyright:    COPYRIGHT: © Global Science Press

Pages:    21

Keywords:    中立型随机延迟微分方程 分裂步&theta 方法 强收敛 多项式增长

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卜玮平

彭捷

代新杰

肖爱国

卜玮平