期权的数学

期权的数学

Year:    2011

数学文化, Vol. 2 (2011), Iss. 4 : pp. 59–65

Abstract

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无论你相信与否,早在一百年前,期权的定价问题就已经被法国的巴舍利耶博士基本解决了。可能是当时这一场金融与数学的联姻实在是太低调,以至于在今天看来这样重要的成果——距离荣膺诺贝尔奖的布莱克-舒尔茨(Black-Scholes)公式仅一步之遥——在当时却缺乏人问津,而巴舍利耶本人也就“理所当然”的被忽视了。

当然,布莱克-舒尔茨期权定价公式的诞生也并非那么一帆风顺,尽管相差仅一步,但时间跨度却要几十年。任何领域不可能只靠一个数学公式就能解决全部问题,而本身就风起云涌的期权交易市场,相关理论与公式的纠结演绎则更加的激荡人心。

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Journal Article Details

Publisher Name:    Global Science Press

Language:    Chinese

DOI:    https://doi.org/2011-MC-11508

数学文化, Vol. 2 (2011), Iss. 4 : pp. 59–65

Published online:    2011-01

AMS Subject Headings:   

Copyright:    COPYRIGHT: © Global Science Press

Pages:    7

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